实证研究应注意的问题
（如何写实证论文）
一、实证研究论文的形式
（一）论文的结构
结构一：题目+作者姓名+（作者单位、城市 邮编）+摘要+关键词+中图分类号+文献标识码+引言+正文+结论+参考文献
结构二：题目+作者姓名+（作者单位、城市、邮编）+摘要+关键词+中图分类号+文献标识码+引言+文献回顾+正文+结论+参考文献
1．题目：一句话概括全文的内容
2．摘要：简明扼要。交待采用何种方法，得出什么结论 3．关键词：不超过4个
4．中图分类号：表明论文所涉及的学科，可在网上查找 5．文献标识码：A（表示文章是学术性文章）
6．引言：交待选题的意义、该领域目前的研究现状、最新研究进展、结论及评论、创新、文章的结构 7．正文：理论模型及其推导（如没有理论模型此部分省略），计量模型的设立（变量的定义+数学形式）、
描述样本数据（数据的预处理和数据来源）、模型的估计、检验及计量结果的经济学分析。注意，基本概念和基础知识不要介绍
8．结论：由正文部分可得出什么结论？还有哪些问题有待进一步研究？有什么启示或政策建议？简明
扼要
9．参考文献：注意排序（外文文献一般按作者姓名的首字母排列，中文文献一般按作者姓名拼音的首
字母排列），引言或文献回顾部分提到的文献均应在参考文献中列出，不要列教材
（二）论文的序号 两种方法：一（居中）
（一）（居左）（注意后面不用顿号）
1．（左缩进） （1）（左缩进）
或
1（居左） 1．1（居左） 1．1．1（居左）
（三）论文的图表 1．表格
表1 总标题
资料来源： 或
表1 总标题
资料来源： 2．图形：序号写在图的正下方
（四）公式：用公式编辑器输入
二、实证研究论文的内容（正文部分）
（一）建模的原则
唯一性、一般性、现实性 （二）数据的预处理：
（1）要注意样本数据的可比性：如果是现价GDP的时间序列数据，应该采用价格指数进行平缩，
即GDP要用不变价表示
（2）如是总量数据，一般要取对数。取对数有三个好处：一是可以减小异方差，二是可以做弹性
分析，三是对数的差分近似增长率
（三）建模思路：取决于样本数据的种类、被解释变量的性质和研究目的
Wald检验、LM检验和LR检验 幂阶梯变换、Cox变换 模拟，如Bootstrap 增大n+OLS ML GMM 非参数方法 数据变换 逐步回归 岭回归 主成分回归 GMM 估计；WLS GLS GMM White 检验等 非正态 内生性 估计：IV 严重多重共线性 异方差 雅克比检验 Hausman检验 VIF检验等 同方差 无自相关 正态分布 外生性 无多重共线性 估计：OLS 检验：t、F检验 经典假设 空间相关（空间计量学） 线性化 线性模型 PE检验 非线性模型 非线性最小二乘法 经典回归模型 截断模型 连续性模型 受限因变量模型 删失（归并）模型Tobit 定量被解释变量 期限模型 泊松模型 单 离散性模型 计数模型 方 负二项分布模型 截 程 Probit模型 面 模 二元选择模型 数 型 Logit模型 据 定性被解释变量 排序模型 多元选择模型
无序模型 系 统 方 程 模 型 似不相关模型 联立方程模型
时 间 序 列 数 据
简化式VAR VAR 方差分解分析
系统方程模型
脉冲响应分析
多变量序列 单位根检验 协整（同阶单整）
非平稳序列 误差修正模型
单变量序列 ARIMA模型 非平稳序列
SARMA模型 单方程模型
平稳序列 建模方法同截面数据 平稳序列 ARMA模型 注：基于金融数据建模时，对上述单方程模型的扰动项均需做ARCH效应检验
格兰杰因果关系
结构式VAR
状态空间模型
面 板 数 据
PVAR
类似时间序列数据的方法
面板数据的的计量经济分析
面板单位根 白仲林，南开大学出版社。2008
类似截面数据的方法
个体效应模型
时间效应模型 Hausmen检验 随机效应模型 混合模型 F检验 固定效应模型 变系数模型
LM检验
常系数模型 F检验 面板协整
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